Moving Average Whipsaw

Filtern Sie Whipsaws von Ihren Trading-Entscheidungen Falsche Signale auf einem Trading-Chart in der Regel ziemlich schnell umkehren, setzen Sie wieder in den Handel in die richtige Richtung, aber in der Zwischenzeit nehmen Sie einen kleinen Verlust, genannt ein whipsaw Verlust. Whipsaw bezieht sich auf die Peitschen Aktion des Preises schnell bewegt sich durch den gleitenden Durchschnitt in beide Richtungen, was zu einer Reihe von hinten und vor-Trades. Whipsaws treten sogar in einem am besten verlaufenden Trend auf und sind in einem Seitenmarkt üblich, wo die Trader über die Trendrichtung unentschlossen sind. Whipsaws haben eine schädliche Auswirkung auf Ihre Gewinn - und Verlustrechnung in zweierlei Hinsicht: Beim Trading einer Trendfolgen-Technik wie dem gleitenden Durchschnitt Crossover, machen Sie die meisten Ihrer Gewinne durch Reiten große Trends, und Sie akzeptieren, dass Gewinne reduziert werden Die gelegentliche whipsaw an den Umkehrpunkten, die seitlichen Perioden und jeder stachelige Ausreißer. Aber wenn Ihre großen Trends enthalten auch Peitschen, Sie am Ende übertrieben, die eine Menge von Trades für nur eine kleine Nettogewinn oder Verlust zu machen ist. Overtrading führt fast immer zu Nettoverlusten, weil auf jedem Handel müssen Sie Maklerprovisionen und Gebühren bezahlen, die Gewinne und Verluste zu reduzieren. Anstatt mit dem rohen Crossover von Preis und gleitenden Durchschnitt, um ein Kauf / Verkauf-Signal zu generieren, können Sie zusätzliche Tests, genannt Filter. Wenn der Crossover die Filtertests bestanden hat, stehen die Chancen für ein gültiges Kauf / Verkaufssignal und kein Blitz in der Pfanne. Filter kommen in mehrere Sorten, und Sie können eine oder alle von ihnen anwenden, um die Anzahl der Trades zu reduzieren. Beachten Sie, dass Filter den Ein - und Ausstieg verzögern können und somit die Gesamtgewinne verringern können, während die Verluste der Whipsa verringert werden. Betrachten Sie die folgenden Filter: Zeit: Das Schließen muss oberhalb (oder unterhalb) des gleitenden Mittelwerts für eine zusätzliche x Anzahl von Perioden nach dem Überkreuzungsdatum bleiben. Ausmaß: Der Kurs muss den gleitenden durchschnittlichen numerischen Wert um x Prozent des Preises oder x Prozent einer anderen Maßnahme, wie die Handelsspanne der Vergangenheit y Tage übertreffen. Volumen: Die Frequenzweiche muss mit einem deutlichen Anstieg der Lautstärke einhergehen. Extreme Stimmung: In einem Aufwärtstrend-Crossover muss das Tief den gleitenden Durchschnitt übertreffen und nicht nur das Ende in einem Abwärtstrend, das Hoch muss unter dem gleitenden Durchschnitt liegen und nicht nur das Schließen. Mehr bewegliche Mittelwerte mit wenigen Whipsaws Der gleitende Durchschnitt System ist bei weitem besser. Erstens können wir es 2: 1 (so dass CAGR bis zu etwa 13 bringen) und immer noch, unsere maximale Abnahme wird mit dem Kauf und halten vergleichbar sein. Darüber hinaus it8217s auf dem Markt nur 70 8211 weniger Risiko und vermutlich die Renditen können weiter gesteigert werden, indem man das Geld in alternative Anlagen zu arbeiten. Ein Problem bei diesen Systemen sind Whipsaws. Das System funktioniert gut, wenn der Preis weg vom gleitenden Durchschnitt bleibt. Allerdings, in der Nähe, muss man in / Ausfahrt in Folge verlieren Geld auf dem Weg. Eine Möglichkeit, dieses Problem anzugehen, besteht darin, eine Alternative 8220line8221 zum Auslösen der Exits (oder der Einträge für diese Angelegenheit) zu verwenden. Es könnte ein Prozentsatz Band, aber that8217s kaum universal. Bessere Volatilität in Bild bringen. Let8217s tun etwas robuster als Abbildung. Zuerst wenden wir den gleitenden Durchschnitt nicht auf die Preise an, sondern auf die Renditen (eine Interpretation von David Varadi8217s Error Adjusted Momentum). Die 8220cushioned8221 System geht lange, wenn der Durchschnitt wird positiv, aber zum Austritt, lässt es einige Kissen unter dem gleitenden Durchschnitt. Was können wir erzielen Avg Annual Drawdown Um Äpfel mit Äpfeln vergleichen, haben wir zwei Systeme hinzugefügt. Die erste (synchronisierte EA) verwendet fehlerangepasste Rückkehr zum Berechnen des SMA, tritt jedoch ein und verlässt, wenn der SMA die 0-Linie kreuzt. Die 8220cushioned8221 Version ist das System, das durch den obigen Code implementiert wird. Auch wenn man bedenkt, dass die neuen Strategien länger im Markt bleiben, scheint es eine leichte Verbesserung zu geben. Aber das ist nicht der Punkt. Die 8220cushioned8221 Ansatz hat 4 Trades insgesamt 8211 es für die beiden Bärenmärkte verlassen. That8217s über 4 Trades. Der nicht gepolsterte Ansatz hatte 80 Trades. Mission erfüllt mit anderen Worten. Hallo, Können Sie bitte erklären, die Logik hinter der angepassten Rückkehr Formel adj. rets sqrt (runSum (retsrets, 10) / 9). Auch woher kommt das 10/9 Gewicht aus warum nicht 10/10 Vielen Dank Ich muss etwas in Ihrem Code fehlen: Rets sind Positives und Negative, aber adj. rets sind alle positiv (Sie quadriert die rets), daher ist sma immer positiv Und daher gibt es nie ein Verkaufssignal. Ihre adj. rets geht höher, da die Renditen kleiner werden (dh, peak adj. rets gegen Ende der Bärenmärkte). Habe ich nur ein Zeichen verloren irgendwo Nicht ausgeführt R, sondern Umsetzung dieses als Test in meinem eigenen System und nicht immer, was ich erwartet hatte. Ps. I8217d nie gehört, mit einem einfachen SMA 200 wie diese (wahrscheinlich wegen all der whipsaws), so hätte erwartet, dass Sie ein Todeskreuz / goldenes Kreuz (SMA 50/200) statt zu testen. Gold / Tod Kreuz ist sehr nahe vergleichbar mit Ihren berichteten EA-Ergebnisse (für beide CAGR und max Drawdown) von meinem testing8230 aber I8217d gerne Ihre EA arbeiten, um für mich zu sehen. Ah. Ich glaube, Sie sollten 8220rets8221 in der sma-Berechnung anstelle von 8220adj. rets8221 setzen. It8217s nicht klar aus diesem R-Code, was der Zeitraum für Ihre rets ist (dh, eine 1-tägige Rückkehr 1-Monats-Rendite), aber wenn ich eine 21-Bar-Rückkehr mit täglichen Daten verwenden, bekomme ich eine EA, die vergleichbar mit Ihnen ist (CAGR 9,5, Exposition 75, max DD 19,3). Aber so weit kann nicht Cushioned EA über 10 CAGR, so wird weiter arbeiten, um zu sehen, wenn I8217m richtig Duplizieren Sie Ihren Algorithmus. Nun, ich hatte einen Fehler im Code 8211 sehen die Kommentare und den Code. Entschuldigen Sie. Ja, man kann die Rückkehr direkt verwenden, aber aus meiner Erfahrung ist es besser, sie für Volatilität zu normalisieren. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist es, eine kurze SD (oder SD mit 0 für den Mittelwert, wie ich) zu nehmen und teilen die Rückkehr durch diesen Wert.